Comité de Pilotage

EQUIPE DE CHERCHEURS

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Katrien Antonio

Co-Porteur de la chaire DIALog, Professeur, KU Leuven, Belgique, et Université d'Amsterdam, Pays-Bas

Katrien combine un poste de professeur à l’Université KU Leuven (Research Center Insurance) avec un poste à temps partiel de professeur agrégé à l’Université d’Amsterdam (Amsterdam School of Economics, section Quantitative Economics). Elle est cofondatrice et codirectrice du LRisk, le Leuven Center for Insurance and Financial Risk Analysis.
Mathématicienne de formation, Katrien Antonio travaille en actuariat. Plus spécifiquement, elle s’intéresse à l’analyse des données, à l’apprentissage statistique ainsi qu’au Machine Learning (apprentissage automatique) majoritairement appliqué au domaine assurantiel.
Ses pistes de recherche actuelles se concentrent sur la micro-réservation (en assurance et réassurance), les modèles de détection de fraude à l’assurance, la tarification de l’assurance avec des méthodes de Machine Learning interprétables et les modèles de prévision de la mortalité stochastique.

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Xavier Milhaud

Co-Porteur de la Chaire DIALog, Maître de Conférences, ISFA - Université Claude Bernard Lyon 1

Xavier Milhaud est actuellement Maître de Conférences à l'ISFA, Université de Lyon. Auparavant, il a dirigé le Master Spécialisé d'Actuariat de l'ENSAE ParisTech (Paris). Pendant sa thèse de doctorat en Mathématiques Appliquées, réalisée au sein de la compagnie d'assurance AXA sous contrat CIFRE, il a étudié les comportements d'assurés en assurance vie. Ses travaux se sont concentrés sur la modélisation des comportements de rachat, statiques et dynamiques, afin de prendre en compte les phénomènes de contagion et de comportements moutonniers. Ses thématiques de recherche tournent plus généralement autour des techniques de segmentation dans le but de modéliser l'hétérogénéité des populations. Récemment, il a travaillé sur certaines extensions de modèles non-paramétriques de type arbres de régression et de classification, afin de les adapter à des données incomplètes (typiques en assurance). Les applications de ses recherches sont essentiellement centrées sur la tarification et le provisionnement en assurance.

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Christophe Dutang

Maître de Conférences, Université Paris Dauphine PSL

Christophe Dutang est maître de conférences et responsable du M2 actuariat à l’université Paris-Dauphine, PSL. Ingénieur Ensimag et diplômé ISFA, il est membre certifié de l’institut des actuaires, membre du jury IA, coresponsable mémoire du CEA. Ses domaines de recherche sont la théorie de la ruine, les modèles de régression, la théorie des jeux appliquée à l’actuariat, et l analyse numérique de problèmes actuariels ou statistiques. Il est un membre très actif de la communauté notamment R en développant, en distribuant ou en participant à de nombreux paquets ou task views ou projets GSoC pour la fondation R.

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Anne Eyraud-Loisel

Maître de conférences et Directrice adjointe de l’ISFA, Université Lyon 1.

Elève normalienne en mathématiques à l’ENS Lyon, Anne Eyraud-Loisel est actuaire agrégée et membre de la commission scientifique de l’Institut des Actuaires. Pendant sa thèse de doctorat en Mathématiques Appliquées, elle s’est intéressée à des problématiques de modélisation de l’asymétrie d’information sur les marchés financiers. Ses thématiques de recherche par la suite ont continué de s’intéresser à l’asymétrie d’information et à ses impacts, non seulement en finance sur l’incomplétude des marchés, mais également en assurance, et plus généralement à la modélisation prospective de l’évolution des risques en assurance et en finance. Elle a dirigé la chaire de recherche « Actuariat Responsable : gestion des risques naturels et changements climatiques », financée par Generali de 2010 à 2015. Cette chaire s'est intéressée à des problématiques de mesures de risque adaptées au changement climatique, et à leur utilisation dans les domaines de la gestion du risque climatique, de l'assurance et de l'actuariat.

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Claude Lefèvre

Professeur émérite à l'Université Libre de Bruxelles

Claude Lefèvre a obtenu une maîtrise en mathématiques puis le diplôme d'actuaire dans cette université. En novembre 2019 il a reçu les insignes de Docteur Honoris Causa de l'Université de Lyon 1. Son domaine de recherche est la théorie des probabilités et ses applications. Les sujets d'orientation théorique concernent les problèmes de premier passage, les structures algébriques sous-jacentes, les ordres et métriques stochastiques, les approximations de Poisson. Les sujets d'application concernent l'étude des processus épidémiques et biologiques, et la théorie du risque en assurance-finance (problèmes de ruine, risques multivariés, dépendance, mesures de risque). Un sujet développé ces dernières années combine ces deux domaines et vise à évaluer la couverture actuarielle d'une épidémie. Les différentes recherches s'inscrivent dans une approche de modélisation probabiliste.

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Pierre-Olivier Goffard

Maître de conférence à l’ISFA, Université Lyon 1

Pierre-Olivier Goffard a réalisé sa thèse à l’université d’Aix-Marseille dans le cadre d’une convention CIFRE avec AXA. Après un an de Post doc à l’université d’Aarhus et de Bruxelles, il a passé deux ans en tant qu’enseignant-chercheur postdoctoral à University of California, Santa Barbara. Ses recherches se concentrent sur l’application des probabilités et des statistiques à la gestion des risques des compagnies d’assurance. Il s’intéresse actuellement aux approches Bayésienne et aux mathématiques de la blockchain.

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Denys Pommeret

Professeur, Université d'Aix Marseille

Denys POMMERET est professeur à l'ISFA. Il a obtenu son doctorat en Mathématiques Appliquées (Probabilités) à l'Université des Sciences de Toulouse (France) en 1995.
Il a été maître de conférences à l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) de Nantes (France) de 1996 à 1999, puis à la Grande Ecole ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Information) de 1999 à 2006. Pendant cette période, il a été membre du CREST-INSEE (Institut International d'Etudes Economiques et de Statistiques).
Il a obtenu un poste de professeur titulaire en 2006 à l'Université d'Aix Marseille et a été à la tête de l'équipe statistique pendant 5 ans à l'Institut de Mathématiques de Marseille.
Il a organisé plusieurs événements comme le congrès de la SFdS (Société française de statistique) en 2010, ou le mois thématique de la statistique au CIRM (Centre International de Mathématiques) en 2016. Récemment, il a participé à l'ANR LoLiTa (2014-2017) et au Projet CHROME Amidex (2014-2017). Il dirige deux contrats de recherche avec la SEMM (Société des Eaux de Marseille) et la RTM (Société des Transports de Marseille). Il a également dirigé un projet CNRS (PEPS) de 2017 à 2018. Il a supervisé 5 doctorats-étudiants, dont 3 contrats CIFRE. Un de ses étudiants a obtenu le prix SCOR de la meilleure thèse en actuariat en 2015.
Il est auteur ou co-auteur de 50 publications dans des revues internationales à comité de lecture. Récemment, l'une de ses co-publications a obtenu le prix ICA 2018 du meilleur article. Il travaille actuellement sur des modèles de mortalité avec ses collègues du laboratoire SAF.

EQUIPE CNP ASSURANCES

A Olympio

Anani Olympio

Recherche et prospective stratégique groupe, CNP Assurances

Diplômé de l’Université Claude Bernard de Lyon en sciences actuarielles et financières, de l’institut des Actuaires, d’un master of science du Conservatoire des arts et métiers, Anani Olympio est titulaire d’un certificat CERA (Certified Enterprise Risk Analyst) et d’un doctorat en science de gestion, option actuariat, de l’Université Claude Bernard de Lyon.
Il débute sa carrière, en 1999, en tant que chargé d’études actuarielles au sein du cabinet de conseil JWA & Associés à Lyon, puis devient ingénieur financier et gérant junior chez SINOPIA Asset Management, entité du groupe CCF–HSBC.
En 2002, il intègre le groupe Malakoff-Médéric, au sein de sa filiale GIE AUXIA Gestion, où il occupe successivement les fonctions d’actuaire, responsable des études et de l’actuariat, puis adjoint au directeur technique.
En 2009, il rejoint CNP Assurances en tant que responsable du service études actuarielles. Il devient, en 2011, responsable du service R&D, puis, en 2014, responsable du service R&D Data Lab du groupe CNP Assurances. Jusqu’en mars 2017, il était membre du conseil d’administration de Alan. Il fonde Diwise, by CNP Assurances, en 2018, dont il était directeur général. Par ailleurs, il contribue au lancement de la Chaire d’Excellence DIALog (Digital Insurance And Long term risk) dédiée à l’intelligence artificielle appliquée au secteur assurantiel. Il était, jusqu’en 2019, responsable du département méthodes et innovation.
Il est relecteur pour le journal European Actuarial Journal (Insurance : Mathematics & Economics) et il exerce différentes responsabilités au sein d’instances de l’Institut des Actuaires notamment à la commission Innovation, la commission d’Agrément (section table) et au comité pédagogique de la formation Entreprise Risk Management CERA.
Enfin, chercheur associé au laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière, il intervient comme enseignant chercheur dans les universités françaises et à l’étranger.

Baptiste Dieltiens

Baptiste Dieltiens

Data Scientist au sein du Data Lab, CNP Assurances

Après une année d'apprentissage chez ACTUARIS au sein du pôle Prévoyance & Santé, Baptiste Dieltiens obtient son diplôme d'actuaire à l'ISFA en 2015.
Il intègre les équipes CNP Assurances en 2016 par le biais d'une thèse CIFRE et met à contribution ses compétences d'actuaire et Data Scientist. Il travaille notamment sur la modélisation biométrique et comportementale en assurance vie.
Il soutiendra sa thèse au Laboratoire SAF en 2020.

Mourad Dridi

Mourad Dridi

Responsable SI Modélisation & Investissements, Département SI Finance, Risques & Investissements, CNP Assurances

Mourad Dridi est en charge des activités Build & Run du SI Investissements autour des solutions SC Dimensions, Kyriba, SGSS, etc… ainsi que du SI Modélisation autour de la solution interne de calcul actuariel et assurantiel de CNP Assurances. Il est aussi co-responsable opérationnel de la mise en place de la filière UC de CNP Assurances. Mourad Dridi a aussi en charge, dans le cadre de la norme IFRS17, la responsabilité de la mise en place de la data plateforme pour faire de l’application de modélisation interne de CNP Assurances un progiciel de calcul actuariel et assurantiel, basé sur une plateforme hybride composée d’une plateforme orientée High Performance Computing et d’une plateforme orientée Data Processing Hadoop.
Mourad Dridi a été auparavant Responsable SI Modélisation & Risques, il avait en charge la mise en place de la feuille de route du Systèmes d’information de la Direction Risques Groupe. Il est Docteur en sciences économiques de Paris X Nanterre, spécialisé en économétrie des marchés financiers.

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Camille Gutknecht

Responsable du département Data Analytics, CNP Assurances

Le département Data Analytics a pour mission d’une part de fournir les données de passif, les lois de comportement et des outils automatisant des traitements de données pour l’Actuariat.
D’autre part, le département propose des solutions de datascience aux différents métiers/BU de CNP Assurances via le DataLab ainsi qu’à ses partenaires via la filiale diwise by CNP Assurances dont elle est présidente.
Avant de rejoindre CNP Assurances, Camille Gutknecht a travaillé chez différents banque-assureurs dans les domaines des risques, de l’ALM et de la tarification produit. Elle a notamment travaillé à la mise en place de la norme Solvabilité II, à la mise en place de modèles actif passif de projection de comptes de résultats et de bilan et à la tarification et à l’équilibre technique de produits dépendance.
Elle est Actuaire IA et a suivi le certificat « Enjeux stratégiques et éthiques du Big Data en assurance » de l’Ecole Polytechnique d’Assurance.

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Jean-Philippe Médecin

Directeur du département Compte propre et Financement, CNP Assurances

Jean-Philippe Médecin est en charge des activités de marchés de la compagnie, de la gestion du compte propre, du financement à travers principalement les émissions de dettes subordonnées et du suivi des filiales pour leurs investissements et allocations d’actifs. Il a été auparavant responsable du service ALM. Avant de rejoindre CNP Assurances, Jean-Philippe Médecin a exercé en tant que maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans les domaines de la finance, de l’économie et des mathématiques. Il a publié ses travaux dans des revues internationales.
Il est ingénieur des Mines de Paris, Docteur en mathématiques économiques, Agrégé de mathématiques et Actuaire.

Romain Meridoux

Romain Méridoux

Responsable du DataLab, CNP Assurances

Romain MERIDOUX a rejoint CNP Assurances en 2014 afin de développer les activités de Data Science au sein du service R&D. Aujourd’hui responsable du dataLab de CNP Assurances, il encadre une dizaine de Data Scientists. Romain est également Directeur Général de diwise, la filiale de services et de conseils en Data Science de CNP Assurances, en charge de proposer à l’externe les outils et l’expertise développés par le dataLab auprès des partenaires de CNP Assurances. Egalement membre de l'Institut des actuaires, Romain a travaillé auparavant pendant plusieurs années au sein de différentes compagnies d’assurance et de sociétés de conseil.

Babacar Sow

Babacar Sow

Responsable du département consolidation des métriques prospectives

Ingénieur centralien et actuaire IA de formation, Babacar Sow a travaillé l’essentiel de sa carrière chez CNP Assurances et a occupé diverses fonctions actuarielles au sein de la direction technique. Il a commencé sa carrière professionnelle chez Ernst & Young en tant que consultant en actuariat.

Le département logé dans la direction technique a pour mission de donner une vision consolidée d’indicateurs actuariels produits dans un environnement multinorme (s2/MCEV/ifrs17). En dehors de ces travaux de production, le département réalise des reporting réguliers sur ces indicateurs de valeur et de rentabilité au management de CNP Assurances pour davantage éclairer les décisions prises sur les axes de développement des différents business au niveau groupe.